مراقب بوت القناص: حماية رأس المال في صناعة السوق من استغلالات التنفيذ المسبق

تتطلب صناعة السوق توازنًا بين توفير السيولة وحماية رأس المال. يمكّن بوت ADAMANT mm المشاريع المصدرة للرموز والبورصات من إنشاء سيولة تداول ديناميكية وحجم تداول بطريقة آلية ومحكومة. ومع تطور الأسواق، تتطور أيضًا أساليب الخصوم.

القضية #93 قدمت ترقية دفاعية رئيسية: مراقب بوت القناص. ويُعالج هذا التحديث ثغرة هيكلية تؤثر على جميع استراتيجيات صناعة السوق الآلية تقريبًا — وهي الاستغلال من خلال بوتات خارجية فائقة السرعة.

الضعف في صناعة السوق الآلية

غالبًا ما تُولّد بوتات صناعة السوق حجم التداول وتحافظ على الفروقات السعرية من خلال وضع أوامر على كلا جانبي دفتر الطلبات. إحدى الآليات الشائعة هي المطابقة الداخلية: يضع البوت أمر صانع داخل الفرق السعري، ثم بعد فترة وجيزة يضع أمر متلقٍ مطابقًا ليُنفّذ الطلب، ما يُنتج نشاطًا تداوليًا مشروعًا مع الحفاظ على توازن المخزون.

تكمن المشكلة في التأخير الحتمي بين هذين الإجراءين. حتى لو كان ضئيلًا جدًا، فإنه موجود، وفي الأسواق الإلكترونية الحديثة تكفي جزء من الثانية. تراقب البوتات الخارجية فائقة السرعة دفاتر الطلبات في الوقت الفعلي وتتفاعل فورًا عند ظهور سيولة جديدة. بمجرد أن ينشر بوت صناعة السوق أمر الصانع، تقوم هذه البوتات بالاستيلاء عليه قبل وصول أمر المطابقة الداخلية.

ينتج عن ذلك نمطان رئيسيان للاستغلال. في الأول، يقوم طرف ثالث بتنفيذ أمر الشراء فورًا، تاركًا أمر البيع التالي غير مكتمل أو مكتمل جزئيًا، ما يؤدي إلى خسارة البوت للـ USDT. وفي النمط الثاني، يضع طرف ثالث أمر شراء أعلى قليلًا فوق أمر البوت، فيُنفّذ أمر بيع البوت مع الطرف الثالث بدلًا من أمره الداخلي، ما يؤدي إلى خسارة البوت للـ TOKEN. والنتيجة ليست خسائر عرضية، بل استغلالًا هيكليًا.

لماذا الدفاعات التقليدية غير كافية

قد يبدو من الممكن التخلص من التأخير أو تعديل توقيت التنفيذ. في الواقع، هذا أمر مستحيل. فواجهات برمجة تطبيقات البورصات تعاني من زمن انتقال، وتستغرق الاتصالات الشبكية وقتًا، وحتى أسرع البنية التحتية لا يمكنها ضمان تنفيذ أوامر ذرية عبر أنظمة خارجية. إن زيادة التأخيرات تُسهّل الاستغلال، بينما تقليلها يساعد لكنه لا يزيل الفجوة تمامًا. كما أن عشوائية توقيت التنفيذ تُدخل عنصر عدم التنبؤ، لكن بوتات القناصة قادرة على التكيّف وتحليل الأنماط بمرور الوقت.

ما هو مطلوب ليس تنفيذًا أسرع، بل اكتشافًا ذكيًا ورد فعل فعّال.

تقديم مراقب بوت القناص

مراقب بوت القناص هو طبقة اكتشاف وتخفيف تم دمجها داخل بوت ADAMANT mm. ودوره ليس منع التداول، بل مراقبة الأنماط السلوكية وتحديد متى تستغل بوتات خارجية النظام. وعند اكتشاف نشاط مشبوه، يمكن للبوت التفاعل دفاعيًا من خلال تعديل سلوك التنفيذ، أو إيقاف استراتيجيات التداول مؤقتًا، أو تعديل منطق وضع الأوامر، أو تفعيل أوضاع دفاعية مصممة لتقليل التعرّض.

يعرض الكود التالي اكتشاف نشاط بوت القناص:

} else if (order1Status === 'filled' && order2Status === 'filled') {
  log.info('Trader: Both maker and taker executeInSpread t-orders are self-filled.');

  order.update({
    coin1AmountFilled: coin1Amount,
    coin2AmountFilled: coin2Amount,
    isExecuted: true,
  });
} else if (order1Status === 'filled' && ['new', 'part_filled'].includes(order2Status)) {
  // Scenario1: After maker order is placed in spread, a third party bot quickly takes it, and the taker order remains unfilled or partially filled
  sniperBotActivity(1, order2Details, coin1Amount);

  await addFillsDbRecord(order2Details, order, false); // Maker order is partially or fully filled by a sniper bot

  order.update({
    coin1AmountFilled: order2Details.amountExecuted, // Self-filled amount, excluding sniper bot fills
    coin2AmountFilled: order2Details.volumeExecuted,
    isExecuted: false, // Not fully executed
  });
}

عندما يتجاوز عدد التدخلات عتبة معينة، يدخل البوت إلى الوضع الآمن:

/**
 * Records a sniper-bot intervention for a given scenario.
 * Triggers safe mode when the total interventions reach the threshold.
 * @param {number} scenario Scenario index: 1 or 2
 * @param {OrderInfoResult} orderDetails Exchange order details (e.g., order2Details), for logging only
 * @param {number} coin1Amount Order amount in base coin, for logging only
 * @returns {void}
 */
function sniperBotActivity(scenario, orderDetails, coin1Amount) {
  sbwActivityCounters[scenario]++;

  const fillPercent = (orderDetails.amountExecuted / coin1Amount * 100).toFixed(2);
  log.warn(`Trader: While the maker t-order is filled, the taker is ${orderDetails.status} (${fillPercent}% self-filled). This may be Scenario ${scenario} of third-party bot intervention; incrementing the counters to ${sbwActivityTotalString()} (Safe mode threshold: ${sbwEnabled ? safeModeThreshold : 'Disabled'}).`);

  if (sbwEnabled && sbwActivityTotal() >= safeModeThreshold) {
    sniperBotSafeMode();
    resetSniperBotCounters();
  }
}

لماذا يهم هذا المشاريع القائمة على الرموز

تُعد صناعة السوق ضرورية للنُظم الإيكولوجية للرموز، ولكن إذا تم استنزاف رأس المال بشكل منهجي من قبل بوتات القناصة، فإن المشاريع تواجه تكاليف خفية. تصبح السيولة مكلفة، وتستهلك الميزانيات بسرعة أكبر، وتتراجع فعالية صناعة السوق. وبإدخال مراقب بوت القناص، يساعد بوت ADAMANT mm في ضمان أن تُستخدم موارد صناعة السوق للغرض المقصود منها — بناء الأسواق، وليس تغذية المستغلين.