最新の adamant-tradebot アップデート（バージョン23.0.0）により、ADAMANTのプレミアムマーケットメイキングモードであるNice Chartが大幅に強化されました。単に取引活動を生成するだけでなく、実行エンジンは各取引に関するコンテキストをより詳細に追跡し、予測VWAPスプレッドをより正確に評価し、トレーダーの行動や最近クローズされた注文についての詳細な統計を報告するようになりました。これにより、オペレーターは単に「何が起きたか」だけでなく、「なぜ起きたか」を理解できるようになります。
より正確なVWAPスプレッド追跡
VWAP（出来高加重平均価格）は、執行品質を測る上で最も重要な指標の一つです。今回のアップデートでは、VWAPの取り扱いが3つの点で改善されました。第一に、スプレッド表示の精度が修正されました。以前のパーセンテージ形式は誤解を招く可能性がありましたが、新しい表示はベーシスポイント単位の分析に適しています。第二に、許容されるVWAPスプレッドの閾値が0.6%に調整され、実際の市場状況で注文をマッチさせる際に戦略に実用的な柔軟性が与えられます。第三に、エンジンは負の予測VWAPスプレッドの状況をより慎重に処理するようになりました。これは、注文帳の特定の状況が一見問題ないように見えても、実際の執行が意図された取引ロジックを歪める可能性があるためです。
より賢い注文帳執行
更新されたエンジンは、より明示的な執行ルーティングを導入しており、戦略の理解、デバッグ、運用が容易になります。新しい設定パラメータ executeInOrderBookPercent により、取引のどの程度を注文帳を通じて直接執行するかを制御できます。これにより、可視流動性を過剰に消費するのを避けられ、注文帳が薄く、不均一、または第三者トレーダーによって部分的に支配されている市場で特に有効です。Nice Chartは、全額を盲目的に執行するのではなく、数量の上限を適用し、より慎重な判断を下せるようになりました。
より透明性の高い執行追跡
ボットは、注文帳アクション、ルーティング決定、数量制限、取引執行の挙動について、より明確なログを提供するようになりました。部分的フィル、置き換え、スキップ、予期しないマッチなど、予期しない事象が発生した場合、ログはより多くのコンテキストを提供します。取引システムにおいて、良質なログは開発者の利便性以上のものであり、運用上の安全性の一部です。
改善されたトレーダー統計
/orders t full コマンドは、最近クローズされた注文、通算統計、取引量、エポックベースの追跡に関する追加のコンテキストで強化されました。オペレーターは、現在のエポック開始以降にどれだけの取引量が発生したか、最近クローズされた注文が何件あるか、現在の活動が通算の行動と一致しているか、といった問いに答えられるようになりました。
より正確なフィル帰属
新しい関数 attributeThirdPartyFillFromMatchPlan により、注文帳執行が関与する場合のフィルエンジンによる第三者フィルの帰属方法が改善されました。これにより統計がより正確になり、内部戦略の挙動と外部市場との相互作用を明確に区別できるようになります。
MTM PnLおよびUSDキャッシュフロー
時価評価PnLの計算にUSDキャッシュフローのプロパティが追加されました。これにより、ベース資産またはクォート資産だけでなく、USDでのパフォーマンスを把握する必要があるペアにおいて、レポートがより明確になります。
型システムおよびテスト
ロウソク足チャートデータ、注文帳情報、執行設定、価格リクエスト、トレーダー設定、Nice Chart設定用に、新しいおよび更新された型定義が追加されました。プロジェクトは引き続きJSDocアノテーション付きJavaScriptベースですが、より良い型定義により、早期にミスを検出し、微妙な実行バグのリスクを低減できます。テストカバレッジも、注文帳アクション、数量制限、フィル処理、VWAP挙動、ユーティリティ関数について拡充されており、モックデータはより現実的な注文帳状況をカバーしています。
設定および互換性
デフォルト設定は、新しいNice Chart執行設定で拡張されており、コードを変更せずに注文帳執行の挙動を調整しやすくなっています。このアップデートは既存の注文データと下位互換性があり、データベースの移行は不要です。新しいパラメータには合理的なデフォルト値が設定されています。また、Nice Chartの注文帳執行は、システムの他の部分を稼働させたまま無効化またはロールバックすることも可能です。
オペレーターが監視すべき項目
アップグレード後、オペレーターは以下の項目を監視すべきです：VWAPスプレッドの挙動（新しい0.6%の閾値は、狭いまたは不安定なスプレッドでのマッチングロジックに影響を与える可能性があります）、注文帳執行の頻度（ルーティングロジックおよび数量上限により、取引が既存の流動性にヒットする頻度が変化する可能性があります）、フィル帰属（第三者フィルは取引所の記録と比較すべきです）、トレーダー統計（取引量、最近クローズされた注文、エポックメトリクス、通算統計が正しく表示されていることを確認してください）。