Nice Chart становится умнее: VWAP, исполнение по стакану и надёжная статистика маркет-мейкинга

Последнее обновление adamant-tradebot (версия 23.0.0) значительно улучшает Nice Chart — премиальный режим маркет-мейкинга от ADAMANT. Вместо простого создания торговой активности, движок теперь отслеживает больше контекста вокруг каждой сделки, точнее оценивает прогнозируемый спред VWAP и предоставляет подробную статистику о поведении трейдера и недавно закрытых ордерах. Это помогает операторам понимать не только что произошло, но и почему.

Улучшенный учёт спреда VWAP

VWAP (средневзвешенная цена по объёму) — один из важнейших показателей качества исполнения. Обновление улучшает работу с VWAP тремя способами. Во-первых, исправлена точность отображения спреда — прежнее процентное форматирование могло вводить в заблуждение, а новое отображение подходит для анализа на уровне базисных пунктов. Во-вторых, порог допустимого спреда VWAP был скорректирован до 0.6%, что даёт стратегии больше практической гибкости при сопоставлении ордеров в реальных условиях. В-третьих, движок теперь более аккуратно обрабатывает сценарии с отрицательным прогнозируемым спредом VWAP, поскольку определённые ситуации в стакане могут выглядеть приемлемыми на первый взгляд, но фактически искажать логику исполнения сделки.

Более умное исполнение по стакану

Обновлённый движок вводит более явную маршрутизацию исполнения, что упрощает понимание, отладку и эксплуатацию стратегии. Новый параметр конфигурации executeInOrderBookPercent контролирует, какая часть сделки может быть исполнена напрямую через стакан. Это позволяет избежать чрезмерно агрессивного потребления видимой ликвидности и особенно полезно на рынках, где стакан неглубокий, несбалансированный или частично контролируется трейдерами со стороны. Вместо слепого исполнения всей суммы, Nice Chart теперь может применять ограничения по объёму и принимать более взвешенные решения.

Более прозрачный учёт исполнения

Бот теперь предоставляет более понятные логи по действиям со стаканом, решениям о маршрутизации, ограничению объёмов и поведению при исполнении сделок. Когда происходит что-то неожиданное — частичное исполнение, замена, пропуск или неожиданное совпадение — логи дают больше контекста. Для торговых систем качественные логи — это часть операционной безопасности, а не просто удобство для разработчиков.

Улучшенная статистика трейдера

Команда /orders t full была расширена дополнительным контекстом по недавно закрытым ордерам, статистике за всё время, объёму торгов и отслеживанию по эпохам. Операторы теперь могут отвечать на вопросы, например: какой объём был сгенерирован с начала текущей эпохи, сколько недавних ордеров было закрыто и соответствует ли текущая активность поведению за всё время.

Улучшенное приписывание исполнений

Новая функция attributeThirdPartyFillFromMatchPlan улучшает способ, которым движок приписывает исполнения третьих сторон, когда задействовано исполнение по стакану. Это повышает точность статистики и помогает отделить поведение внутренней стратегии от взаимодействия с внешним рынком.

PnL по рыночной стоимости и денежные потоки в USD

Расчёты PnL по рыночной стоимости (MTM PnL) были дополнены свойствами денежных потоков в USD. Это делает отчётность более понятной для пар, где операторам важно понимать результаты в долларах США, а не только в базовых или котируемых активах.

Система типов и тестирование

Были добавлены новые и обновлённые определения типов для данных свечных графиков, информации о стакане, конфигурации исполнения, запросов цен, настроек трейдера и конфигурации Nice Chart. Хотя проект остаётся на JavaScript с аннотациями JSDoc, улучшенные определения типов позволяют раньше выявлять ошибки и снижают риск тонких ошибок при исполнении. Покрытие тестами также расширено для действий со стаканом, ограничения объёмов, обработки исполнений, поведения VWAP и вспомогательных функций, с использованием моков, отражающих более реалистичные ситуации в стакане.

Конфигурация и совместимость

Конфигурация по умолчанию была расширена новыми настройками исполнения Nice Chart, что упрощает настройку поведения при работе со стаканом без изменения кода. Обновление обратно совместимо с существующими данными ордеров — миграция базы данных не требуется, а новые параметры имеют разумные значения по умолчанию. Исполнение по стакану в Nice Chart также можно отключить или откатить, сохранив работоспособность остальной части системы.

Что следует отслеживать операторам

После обновления операторам следует отслеживать поведение спреда VWAP (новый порог 0.6% может повлиять на логику сопоставления при узких или нестабильных спредах), частоту исполнения по стакану (логика маршрутизации и ограничения по объёму могут изменить, как часто сделки попадают в существующую ликвидность), приписывание исполнений (исполнения третьих сторон следует сравнивать с записями биржи) и статистику трейдера (убедитесь, что объём, недавно закрытые ордера, метрики эпохи и статистика за всё время отображаются корректно).